BI: Statistikk case til eksamen

[Gjest Gjest Elisabeth]

Hvordan ser regresjonsligningen for hhv Storebrand og Statoil ut?

Noen som vet?

[Mrs. B]

Oppgave 2- er ikke disse uavhengige da? Sikker på dere ikke blander inn korrelasjonen med dette?

Endret 18. juni 2006 av Mrs. B

[Gjest Gjest_mia_*]

Hei, holder på med caset selv, og er enig med at man må bruke hypogemtrisk i oppgave 1b.. men lurer litt på hva dere tenker om å sette seg inn i problemstillingen i oppgave 1a?

ellers så mener jeg nå at det i oppgave to er uavhengie av hverandre, men at det er en svak korrelasjon i mellom dem, en svak linær sammenheng.. og dette har noe med at de blir påvirket i markedet.. hva slags tester har dere brukt?

mann-whitneys?

t-testen?

noen som vil dele med seg hvordan de tolker denne informasjonen? fint å kunne diskuterer litt rundt det da, slik av vi kan se litt hva andre tenker også!!

hilsen klar for ferie:D

[Gjest allium]

Hvordan ser regresjonsligningen for hhv Storebrand og Statoil ut?

Noen som vet?

←

Den finnes vel ikke?

Regresjon forutsetter at den ene er avhengig av den andre.

[Gjest allium]

hva slags tester har dere brukt?

mann-whitneys?

t-testen?

←

Jeg har brukt Wilcoxon og t-test for relaterte stikkprøver.

[Gjest Gjest_mia_*]

okey, hmm.. så jeg antar at det hele kommer ann på om man tror det er relaterte eller uavhengige tester som skal brukes... i boka så er det jo to eksempler for å skille mellom relaterte og uavhengige stikkprøver:

relatert:

Det er ti personer som måles før og etter en slankekur.. det er de samme ti personene..

Uavhengig:

Det er ti personer som måles før en slankekur og ti etter kuren.. men det er ti andre personer som blir målt etter kuren.. Derfor er det ingen direkte sammenheng melleom stikkprøvene...

I dette tilfellet er vel det eneste som går for at de er relaterte datoene? men det er jo to helt forskjellige selskap, og selv om de ulike aksjene ofte går i samme retning så og si ihvertfall, så betyr vel ikke det at de er relaterte? hmm.. usikker på dette jeg:s

[Gjest allium]

Jo, jeg tror de er relaterte. Se øverst på side 158 i arbeidsheftet.

Dette blir viktig når vi skal beregne variansen også. Kan man egentlig overhodet si at det er kovarians mellom to urelaterte stikkprøver?

[Gjest stud]

Føler meg rimelig sikker på at det er uavhengige stikkprøver. syns det blir litt søkt å si at datoer kvalifiserer dem til å bli relaterte. Olje og bank behøver ikke å følge hverandre. Har selv brukt både MW og t-test for uavhengige stikkprøver. Disse viser ingen signifikant forskjell på noen nivåer.

På 2c) fant jeg 89,87% statoil og 10,13% storebrand.

Noen andre som fant disse?

[Gjest statistikkstudent]

Føler meg rimelig sikker på at det er uavhengige stikkprøver. syns det blir litt søkt å si at datoer kvalifiserer dem til å bli relaterte. Olje og bank behøver ikke å følge hverandre. Har selv brukt både MW og t-test for uavhengige stikkprøver. Disse viser ingen signifikant forskjell på noen nivåer.

På 2c) fant jeg 89,87% statoil og 10,13% storebrand.

Noen andre som fant disse?

←

Det ser ut som det samme som vi har gjort. Husker ikke nøyaktig tallene nå men det var ca 90/10.

[Gjest Gjest_mia_*]

ja jeg ser det.. hmm ser jo veldig ut som om du har rett da!! hehe

Får det til å se ut at det er korrelasjon på 0,35, kan det stemme? det er vel ganske beskjedent er det ikke?

[Gjest stud]

I SPSS fant jeg svak korrelasjon på 1% nivået (så vidt jeg husker)

[Gjest allium]

ja jeg ser det.. hmm ser jo veldig ut som om du har rett da!! hehe  

Får det til å se ut at det er korrelasjon på 0,35, kan det stemme? det er vel ganske beskjedent er det ikke?

←

Det fikk jeg også. Det er en liten korrelasjon, men p-verdien gjør den svært signifikant. Vi har altså en svak, men tydelig lineær sammenheng.

[Gjest allium]

Føler meg rimelig sikker på at det er uavhengige stikkprøver. syns det blir litt søkt å si at datoer kvalifiserer dem til å bli relaterte. Olje og bank behøver ikke å følge hverandre. Har selv brukt både MW og t-test for uavhengige stikkprøver. Disse viser ingen signifikant forskjell på noen nivåer.

På 2c) fant jeg 89,87% statoil og 10,13% storebrand.

Noen andre som fant disse?

←

Jeg ser at du har litt andre tall på 2c enn meg (ca. 90,5 Statoil). Skyldes det at vi bruker forskjellige formler fordi jeg regner prøvene som relaterte, og du ser dem som urelaterte? Jeg har brukt formel på side 295 i læreboken, og kontrollregnet med fremgangsmåten i oppgave 12-4 (tabell i excel).

[Gjest Gjest_mia_*]

men må ikke en av delene her bli galt? er de relaterte eller uavhengige, blir kanskje opp til den enklte å velge, men kijpt å velge det som er galt da!! hmmm..

confused

[Gjest allium]

men må ikke en av delene her bli galt? er de relaterte eller uavhengige, blir kanskje opp til den enklte å velge, men kijpt å velge det som er galt da!! hmmm..

confused

←

Ja, en av oss tar feil. Håper det ikke er meg.

[studenttjei]

la oss se hva majoriteten her inne tror, si deres mening i pollen

http://forum.kvinneguiden.no/index.php?act=ST&f=9&t=204697

[Gjest stud]

Har også brukt formel(12-11) på side 295.. Føler meg rimelig sikker på at du tar feil

Får sove litt på det inatt, og komme tilbake til det imorgen!

Har forøvrig ikke arbeidsheftet, så jeg vet ikke hva det står øverst på side xxx.

[Gjest Gjest Elisabeth]

Har også brukt formel(12-11) på side 295.. Føler meg rimelig sikker på at du tar feil

Får sove litt på det inatt, og komme tilbake til det imorgen!

Har forøvrig ikke arbeidsheftet, så jeg vet ikke hva det står øverst på side xxx.

←

Enig med deg - man må bruke t-test for uavhengige stikkprøver.

[Gjest Gjest_mia_*]

Oppsummering

I den første simuleringen ble hydro og hafslund tallene valgt uavhengig av hverandre. Da så vi at variansen av summen av tallene var omtrent lik summen av variansene til hver poprulasjon. Dette gjelder altså fra uavhengige stikkprøver slik vi er vant til fra kap 10. I den andre simuleringen var stikkprøvenee relatert til det samme tidspunktet, vi hadde altså relaterte stikkprøver. Da ble variansen til summen større enn summen av variansene go dette var noe nytt - mens selvfølgelig noesom er meget relevant i praksis for en investor som ønsker å sette sammen porteføljen slik at variansen blir minst mulig..

dette står øvers på side xxx

[Gjest stud]

hmmm...

Jasså ja! Det stiller jo saken i et annet lys.

Relaterte altså?

Da fikk man en porteføljesammensetning på 90,5% Statoil og 9,5% Storebrand?