Trenger litt hjelp i statistikk

[AnonymBruker]

Er det noen her som er flinke i statistikk?

Jeg trenger hjelp til å beregne Var[X] og σ [X].

Aksjeselskap:

A - kurs: 120

B - kurs: 170

C - kurs: 220

D - kurs: 300

Selskap A har 70 000 aksjer, B har 100 000 aksjer, C har 200 000 aksjer, og D har 220 aksjer.

Jeg tror jeg skjønner hvordan jeg beregner E[X], men jeg er litt usikker på hvordan jeg beregner Var[X] og σ [X].

Noen som kan hjelpe meg?

Anonymous poster hash: da25f...788

[AnonymBruker]

E[X) er snittet.

Så må du bruke formelen, altså kvadrere hver observasjon minus E[X], legge sammen og dele på antall observasjoner minus 1 (tror jeg det var). Det er Var[X], så kvadratrot for å finne estimat av standardavviket.

Om du ikke skjønte hva jeg skrev nå, så må du rett og slett lese i boka og se på eksempler.

Anonymous poster hash: 0c930...abc

[AnonymBruker]

E[X) er snittet.

Så må du bruke formelen, altså kvadrere hver observasjon minus E[X], legge sammen og dele på antall observasjoner minus 1 (tror jeg det var). Det er Var[X], så kvadratrot for å finne estimat av standardavviket.

Om du ikke skjønte hva jeg skrev nå, så må du rett og slett lese i boka og se på eksempler.

Anonymous poster hash: 0c930...abc

I boka er de bare eksempler med terningkast. Der får de kun lave verdier.

De bruker også brøker, så syns det blir vanskelig å forstå :/

Anonymous poster hash: da25f...788

[Gjest Badabing]

AB forklarer det egentlig ganske greit, du må nesten fortelle hva du ikke forstår.

Har du lært å regne dem via tabell? Jeg syntes det var en fin måte å lære det på.

[Droid]

Prøv og lån boka statistikk for høgskole og universitet av Gunnar Løvås. Den forklarer ting veldig bra. Hvis engelsk ikke er noe problem så finnes det statistikkvideoer inne på Khan Academy.

[havanaa]

Feil

Endret 5. oktober 2014 av havanaa

[AnonymBruker]

Er det noen her som er flinke i statistikk?

Jeg trenger hjelp til å beregne Var[X] og σ [X].

Aksjeselskap:

A - kurs: 120

B - kurs: 170

C - kurs: 220

D - kurs: 300

Selskap A har 70 000 aksjer, B har 100 000 aksjer, C har 200 000 aksjer, og D har 220 aksjer.

Jeg tror jeg skjønner hvordan jeg beregner E[X], men jeg er litt usikker på hvordan jeg beregner Var[X] og σ [X].

Noen som kan hjelpe meg?

Anonymous poster hash: da25f...788

Hvordan er X definert i oppgaven?

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

[AnonymBruker]

Blir dette riktig??

Sannsynlighetsfordeling:

P(X)=P(X=x):

P(120)= 0,119

P(170)=0,169

P(220)=0,339

P(300)=0,373

E(X)=

120*0,119+170*0,169+220*0,339+300*0,373=229,49

Var(X)=

120^2*0,119+170^2*0,169+220^2*0,339+300^2*0,373=56575,3

56575,3-229,49^2=3909,6399.

Anonymous poster hash: da25f...788

[AnonymBruker]

Hvordan er X definert i oppgaven?

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

X er kursen på aksjen

Anonymous poster hash: da25f...788

[AnonymBruker]

X er kursen på aksjen

Anonymous poster hash: da25f...788

På hvilken måte er X en stokastisk variabel? Hva betyr tabellen over kurser du har gjenngitt og at selskap A, B, C og D har så å så mange aksjer? Har selskap A, B, C og D aksjer i et annet selskap? Som du skjønner er det vanskelig å hjelpe deg når man må gjette på hva oppgaven egentlig går ut på.

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

[AnonymBruker]

På hvilken måte er X en stokastisk variabel? Hva betyr tabellen over kurser du har gjenngitt og at selskap A, B, C og D har så å så mange aksjer? Har selskap A, B, C og D aksjer i et annet selskap? Som du skjønner er det vanskelig å hjelpe deg når man må gjette på hva oppgaven egentlig går ut på.

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

Tenk deg at du velger en tilfeldig aksje

fra de 590 000 aksjene, og lar X være kursen på denne aksjen.

Anonymous poster hash: da25f...788

[AnonymBruker]

Aha. Da gir jo oppgaven straks mening. Da er løsningen til AB #8 riktig. For å finne Var(X) regner du først ut E(X^2) = sum x^2 P(X=x) = 56575,3 (slik som i innlegg #8) og så finner du Var(X) ved å bruke at Var(X) = E(X^2) - (EX)^2. Eventuellt kan du bruke definisjon av varians for diskrete stokastiske variabler direkte, d.v.s.

Var(X) = sum (x-EX)^2 P(X=x)

som skal gi deg eksakt samme svar.

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

[AnonymBruker]

Aha. Da gir jo oppgaven straks mening. Da er løsningen til AB #8 riktig. For å finne Var(X) regner du først ut E(X^2) = sum x^2 P(X=x) = 56575,3 (slik som i innlegg #8) og så finner du Var(X) ved å bruke at Var(X) = E(X^2) - (EX)^2. Eventuellt kan du bruke definisjon av varians for diskrete stokastiske variabler direkte, d.v.s.

Var(X) = sum (x-EX)^2 P(X=x)

som skal gi deg eksakt samme svar.

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

Så da mener du jeg gjorde det riktig over her?

Jeg brukte denne: E[X^2]-E[X]^2 for å finne Var(X), men var ikke sikker på om jeg hadde skjønt det rett.

Også for å finne σ (X) så tar jeg bare kvadratroten av Var(X) ikke sant?

Anonymous poster hash: da25f...788

[AnonymBruker]

Jepp! Du skriver dog at Var(X)=

120^2*0,119+170^2*0,169+220^2*0,339+300^2*0,373=56575,3 og det er jo ikke helt riktig - det er jo E(X^2) som er lik dette. Men det ser ut som du har skjønt dette. Og ja, standardavviket finner du ved å ta kvadratroten av variansen.

Merk også at det som står inne i parentesen i uttrykk på formen P( ) alltid skal være hendelser så når du skriver P(120)=0,119 er dette ikke helt korrekt dersom kurset du følger benytter vanlig notasjon - det riktige vil være å skrive dette som P(X=120)=0,119. For X=120 er en hendelse (mengden av alle enkeltutfall i utfallsrommet slik at X tar verdien 120). Hvis du derimot snakker om punktsannsynlighetsfunkjonen til X brukes gjerne liten p eller f definert som p(x) = P(X=x) og da kan vi snakke om p(120) bety vil bety P(X=120)=0,119.

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

[AnonymBruker]

Jepp! Du skriver dog at Var(X)=

120^2*0,119+170^2*0,169+220^2*0,339+300^2*0,373=56575,3 og det er jo ikke helt riktig - det er jo E(X^2) som er lik dette. Men det ser ut som du har skjønt dette. Og ja, standardavviket finner du ved å ta kvadratroten av variansen.

Merk også at det som står inne i parentesen i uttrykk på formen P( ) alltid skal være hendelser så når du skriver P(120)=0,119 er dette ikke helt korrekt dersom kurset du følger benytter vanlig notasjon - det riktige vil være å skrive dette som P(X=120)=0,119. For X=120 er en hendelse (mengden av alle enkeltutfall i utfallsrommet slik at X tar verdien 120). Hvis du derimot snakker om punktsannsynlighetsfunkjonen til X brukes gjerne liten p eller f definert som p(x) = P(X=x) og da kan vi snakke om p(120) bety vil bety P(X=120)=0,119.

Anonymous poster hash: 2ce73...e01

Tusen takk for hjelpen :D

Tror jeg begynner å skjønne det nå!

Anonymous poster hash: da25f...788