BI: Statistikk case til eksamen

[Gjest Gjest]

Tenkt til å holde det for deg selv?

[Gjest allium]

Tenkt til å holde det for deg selv? 

←

En stund ihvertfall.... ert, ert.

Hint: Det har med fortegn å gjøre.

[Gjest gjest 0]

Tenkt til å holde det for deg selv? 

←

Det er iallefall veldig typisk BI studenter

[Gjest Gjest]

Er det flere enn meg som har regnet ut sannsnligheten for at alle de 6 syke barna har spist kjøttdeig vha binominalfordelingen, i oppgave 1a)?

[Gjest Gjest_mia_*]

i oppgave 1a? hmm, det har jeg faktisk ikke tenkt på .. kan du utdype det litt mer..

har regnet etter hypogemtrisk i oppgave 1b.. og da får du 0,0068 eller no.. ser at det fremdeles er litt frem og tilbake om det er relatert eller uavhengig her. hehe, blir litt usikker... hehe.. kanskje jeg rett og slett får gjøre to case

hvorfor det kan være relatert --> virker sånn i forhold til arbeidsbok s.158

uavhengig --> det var det første jeg tenkte.. men en eller annen sa de hadde spurt en statistiker.. og han sa det var riktig.. hehe, også er det at det er to ulike bedrifter.. hmmm..

hmmm...

[Gjest statistikkstudent]

KW-testen er ikke pensum, men denne går på flere uavhengige stikkprøver enn to. På side 175 i boka finnes det et eksempel hvor de har sammenliknet bensinpriser på samme dato og klokkeslett fra forskjellige kjeder.. Ikke sikker på om det kan sammenliknes, men der står det jo hvertfall at de er uavhengige (og her er det jo samme dato slik som noen her bruker som argument for avhengighet på oppgave 2).

[Gjest BI-student]

Har en kommentar til 1a. En del av problemstillingen er vel hvorvidt det er tilstrekkelig å foreta intervjuer vedr. 20 matvarer for å ringe inn en mulig smittekilde.

←

Det passer vel bedre i 1c, tror du ikke?

[Gjest default]

Gjennomsnitt s s^2 sxy

Statoil 0,021421 0,0661505        0,004375889 0,0029 89,87 %

Storebrand0,011211 0,1261663        0,015917935  10,13 %

←

hvor fikk du disse tallene fra?

[Gjest stud]

hvor fikk du disse tallene fra?

←

De fikk jeg fra SPSS

% tallene er regnet ut fra formelen fra side 295 i læreboka

[Gjest default]

De fikk jeg fra SPSS

% tallene er regnet ut fra formelen fra side 295 i læreboka

←

ok, jeg har nesten de samme tallene i spss, men mangler o,oo29 og 0, 004375889.

fant du disse en annen gang, tok du en annen test, jeg brukte compare means - independent samples t-test....

[Gjest hjæææælp]

Kan noen sette opp formel 12-11 med alle elementene, slik at det blir oversiktlig og forståelig?

Vi vil altså ha tallene dere bruker underveis, sånn fra starten av, i formel 12-11 (og gjerne SPXY også)..

Vi har prøvd å regne ut, får svarene 0, -0,62 og 92,9. Hjææælp!

[Gjest Søt]

å, kjæresten min sliter med det samme.. Synes virkelig synd på dere. Det er no' herk! Ønsker dere alle BI studenter masse lykke til!

[Gjest Gjest_BI_*]

(0.004-0.003)\(0.016+0,004-0.006)=0.0714

er det sånn det skal gjøres eller er talla helt feil? hehe

[Gjest snarteksamen]

hei.. ser det er mange som får en porteføljesammensetting på ca 90 og ca 10..

men har nå regna ut alt i excel for hånd.. og kommer frem til at det må bli 72 og 28 er det noen flere som er enige i det?

[Gjest default]

(0.004-0.003)\(0.016+0,004-0.006)=0.0714

er det sånn det skal gjøres eller er talla helt feil? hehe

←

Er enig med deg. Har regnet det ut på akkurat samme måte, det stemmer også med tallene fra statark. Går for at det må være slik. Er noen uenige så si ifra...

[Gjest Gjest]

Er enig med deg. Har regnet det ut på akkurat samme måte, det stemmer også med tallene fra statark. Går for at det må være slik. Er noen uenige så si ifra...

←

Hva er det du regner på her?

[Gjest buljong1234]

Det ser ut som det samme som vi har gjort. Husker ikke nøyaktig tallene nå men det var ca 90/10.

←

Jeg skjønner ikke helt hvordan dere kommer frem til denne fordelingen...

Statoil har lavere risiko enn Storebrand målt i standardavvik. For en investor som ønsker minst mulig risiko, vil jo velge den aksjen som har minst avkastning når korrelasjonen er positiv.

STD(portefølje)^2=vekt(stl)^2*std^2+vekt(stb)^2*std^2+2*vekt*vekt*korr*std*std

dette en formel for risikoen til en portefølje bestående av to aksjer. dere ser ut av formelen at korrelasjon har positiv innvirkning på risikoen når den er positiv, og negativ innvirkning når den er negativ.

det jeg mener, er at man bør putte alle pengene i statoil, siden man bare øker risikoen ved å legge til storebrand aksjen til porteføljen.

selvfølgelig får man også lavere avkastning... men dog, det er risiko de spør etter.

noen enige?

[Gjest stud]

Er enig med deg. Har regnet det ut på akkurat samme måte, det stemmer også med tallene fra statark. Går for at det må være slik. Er noen uenige så si ifra...

←

Er også enig, men bruker du fler desimaltall vil du få en sammensetning på:

89,87% Statoil og 10,13% Storebrand.

Er det noen som har kommet frem til et HELT sikkert svar på om det er uavhengige eller relaterte stikkprøver?

[Gjest me]

Er også enig, men bruker du fler desimaltall vil du få en sammensetning på:

89,87% Statoil og 10,13% Storebrand.

Er det noen som har kommet frem til et HELT sikkert svar på om det er uavhengige eller relaterte stikkprøver?

←

Jeg får også 89,87 % og 10,13% når jeg regner det ut med formelen i boka på side 295... men når jeg gjør det for hånd i excel og regner ut alle verdiene etter formel 12-10 og lager tabell. får jeg at lavest risko gir 72 og 28.. kan noen forklare meg dette? hehe

når det gjelder relaterte og uavhengige, så går jeg for uavhengig idag, har inntrykk av at veldig mange har gjort det.. og mange som er flinke også...

[Gjest Gjest]

hva får dere ut av avkastningsnivået i oppgave 2b.. mener at siden tallene er ganske like, så kan det vel ikke være noe særlig forskjell?