CAPM modellen, estimere Beta.

Av AnonymBruker
5. september 2017 i Karriere, arbeidsliv og utdanning

Del

Anbefalte innlegg

Om man skal estimere Betaene i CAPM modellen empirisk ved hjelp av regresjon. Beta = cov(ri, rm)/var(rm)

Tar man da regresjonen

ri = alpha + Beta1* rm + epsilon

For å finne kovariansen Beta1 og så deler man bare på variansen til rm?

Anonymkode: 77666...566

Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar

Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!

Har du allerede en konto? Logg inn her.

Logg inn nå

Del